Por exemplo, suponha que um determinado ativo financeiro tenha apresentado uma média diária de retornosde 0,3% com numa desvio padrão. 🌟 1,5% ao longo em betano 5 € num período a ser mês? A partir desses dados também é possível calcular o valor 🌟 do beta desse ativos para esse intervalo por Uma semana utilizando e fórmula:

β = Cov(Ra, Rm) / Var (Rs).

em que 🌟 Ra representa os retornos do ativo com questão, Rm representando dos rendimento a o mercado como um todo. Cov Representaa 🌟 covariância entre nos retornados pelo ativa e da mercados; E Var é uma varidência de volta para no

Supondo que a 🌟 variância dos retornos do mercado para o período em betano 5 € questão seja de 2,25% e A covariável entre os rendimento, 🌟 da ativo com nomercado sejamde 0,49%. é possível calcular um valor mais beta deste ativos como:

β = 0,45 / 2,25 🌟 + 0,2